دراودان در پراپ (Drawdown) چیست؟ نحوه محاسبه و مدیریت دراودان

اگر به‌تازگی وارد پراپ و دنیای کریپتو شده‌اید، احتمالا با برخی از اصطلاحات رایج تریدینگ آشنایی ندارید. دراودان در پراپ، یکی از همان مفاهیم مهم و پارامترهای کلیدی برای ارزیابی عملکرد تریدر است. دراودان در پراپ چیست؟ منظور از drawdown در پراپ، میزان افت سرمایه از نقطه پیک تا کف است. محاسبه دراودان روزانه و دراودان کلی برای تریدرهایی که با سرمایه پراپ ترید می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است. زیرا نحوه محاسبه دراودان در پراپ تریدینگ، با توجه به قوانین پراپ انجام می‌شود و نقش مهمی در ادامه همکاری تریدر با پراپ دارد. در این مقاله به‌صورت تخصصی به بررسی نحوه محاسبه دراودان در پراپ و تعریف برخی از اصطلاحات رایج مانند Relative Drawdown و Maximum drawdown، می‌پردازیم.

دراودان در پراپ (Drawdown) چیست؟

اگر بخواهیم دراودان را در یک جمله تعریف کنیم، باید بگوییم که منظور از دراودان، میزان افتی است که از نقطه اوج تا کف سرمایه اتفاق می‌افتد. زمانی که سرمایه تریدر به یک سقف جدید می‌رسد، آن را نقطه اوج سرمایه می‌نامیم. اگر سرمایه از نقطه اوج افت کند و به کمترین مقدار برسد، اصطلاحا سرمایه به کف رسیده است. به اختلاف مقدار نقطه اوج تا کف سرمایه، دراودان می‌گویند. دراودان در پراپ، به میزان کاهش سرمایه‌ای گفته می‌شود که پراپ در اختیار تریدر قرار داده است. محاسبه دراودان در پراپ برای تغییر روند معاملات و حفظ سرمایه و اعتماد پراپ، ضروری است.

نحوه محاسبه دراودان در پراپ

برای محاسبه دراودان روزانه یا دراودان کلی در پراپ، کافی است که چند عمل ریاضی ساده انجام بدهید تا به‌راحتی مقدار drawdown در پراپ را محاسبه کنید. برای محاسبه دراودان در پراپ، باید دو پارامتر اصلی (پیک سرمایه) و (کف سرمایه) را داشته باشید. با بررسی روند معاملاتی خود می‌توانید این اعداد و ارقام را شناسایی کنید.

نحوه محاسبه دراودان در پراپ بدین گونه است که مقدار کف سرمایه را از مقدار پیک سرمایه، کسر می‌کنید و بر مقدار پیک سرمایه تقسیم می‌کنید. دراودان کلی و دراودان روزانه را برحسب درصد بیان می‌کنند. بدین منظور عدد حاصل شده را در 100 ضرب کنید تا درصد دراودان حاصل شود.

دراودان= 100× (پیک سرمایه/(پیک سرمایه-کف سرمایه))

مثال محاسبه دراودان

فرض کنید که سرمایه شما رشد کرده و به 20,000 دلار رسیده است. بعد از مدتی سرمایه معاملاتی ریزش می‌کند و به 18,000 دلار می‌رسد. مقدار دراودان برابر است با:

(20,000-18,000)/20,000= 0.1 × 100= 10%

دراودان سرمایه برابر با 10 درصد می‌باشد. یعنی سرمایه با 10 درصد کاهش به 18,000 دلار رسیده است.

انواع دراودان در پراپ

دراودان در پراپ را به چند شکل مختلف تعریف می‌کنند که هر یک برای یک بازه زمانی و ارزیابی دقیق‌تر عملکرد تریدر کاربرد دارند. پراپ‌ها انواع دراودان را تعریف می‌کنند تا تریدر باتوجه به آنها معامله کند و سرمایه پراپ را در معرض ریسک‌های بزرگ قرار ندهد. پیش از آنکه به پراپ بپیوندید، لازم است با انواع دراودان در پراپ، آشنایی داشته باشید. در ادامه انواع drawdown در پراپ را بررسی خواهیم کرد.

دراودان کلی چیست؟

دراودان کلی (Overall Drawdown) ، میزان افت سرمایه را در تمام مدت معامله نشان می‌دهد. فرقی نمی‌کند که معامله چند روز، چند هفته یا چند ماه طول بکشد. در نهایت آن اعداد و ارقامی که در طول دوره معامله به‌عنوان نقطه پیک سرمایه و نقطه کف سرمایه ثبت شده‌اند، برای محاسبه دراودان روزانه کاربرد دارند. دراودان در پراپ نیز با این روش محاسبه می‌شود. زیرا مقدار سرمایه از دست رفته پراپ، تعیین کننده توقف یا ادامه همکاری با تریدر است.

دراودان روزانه چیست؟

منظور از دراودان روزانه (Daily Drawdown)، میزان افت سرمایه‌ای است که در یک روز معاملاتی رخ می‌دهد. اگر قوانین چالش پراپ را مطالعه کرده باشید، مقدار دراودان مجاز روزانه را مشاهده کرده‌اید. معمولا این مقدار کمتر از 5 درصد در روز است.

برای مثال پراپ Cfunded، سقف دراودان روزانه را 5 درصد و سقف دراودان کل در هر مرحله را 10 درصد تعیین کرده است. یعنی اگر سرمایه پراپ 50,000 دلار باشد، تا 2,500 دلار افت سرمایه مجاز است. اگر سرمایه در یک روز معاملاتی به 47/400 دلار برسد، حساب پراپ شما بسته خواهد شد. فرقی نمی‌کند که میزان دراودان آن روز از دراداون کل کمتر باشد. زیرا در قوانین پراپ آورده شده است که دراودان روزانه تا چه سقفی مجاز است.

Maximum Drawdown چیست؟

به دراودان حداکثری، دراودان مطلق نیز می‌گویند. دراودان ماکزیمم، بیشترین افت سرمایه ثبت شده در طول دوره معامله است. نحوه محاسبه دراودان حداکثری نیز بدین گونه است که بالاترین نقطه اوج و پایین‌ترین سقوط بعد از آن را در فرمول drawdown در پراپ قرار می‌دهند تا عدد مدنظر به دست آید. برخی از پراپ‌ها به Maximum Drawdown بیشتر از دراودان کلی توجه می‌کنند.

Relative drawdown چیست؟

دراودان نسبی، میزان افت سرمایه نسبت به سقف جدیدی است که سرمایه به آن رسیده است. هر بار که سرمایه به نقطه پیک جدید برسد، افت‌های بعد از آن را نسبت به همان پیک محاسبه می‌کنند. این نوع دراودان برای ارزیابی پایداری معامله کاربرد دارد.

مزایا و ویژگی های دراودان

محاسبه دراودان در پراپ هم برای تریدر و هم برای پراپ مهم و کاربردی است. از مزایای محاسبه drawdown در پراپ می‌توانیم به ارزیابی استراتژی و حفظ سرمایه اشاره کنیم. تنوع روش های بررسی دراودان برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد تریدر و قابلیت مقایسه استراتژی‌ها، از ویژگی‌های دراودان است. هر یک از این موارد را کامل‌تر بررسی خواهیم کرد.

مزایای دراودان چیست؟

• ارزیابی ریسک واقعی معامله: تریدر با محاسبه دراودان در پراپ، می‌تواند میزان ریسکی که متحمل شده را ارزیابی کند. در این صورت می‌تواند برای معامله‌های بعد، عملکرد بهتری داشته باشد و بداند که آن میزان ریسک را کمتر یا بیشتر کند.
• مدیریت بهتر سرمایه: محاسبه دراودان روزانه و دراودان کلی به حفظ سرمایه پراپ کمک می‌کند. تریدر با توجه دراودان تصمیم می‌گیرد که ریسک کند یا خیر؟ اگر با محاسبه دراودان متوجه شود که به سقف ضرر آن روز رسیده است، معامله را متوقف می‌کند تا سرمایه پراپ حفظ شود.
• کاهش تصمیم‌گیری‌های هیجانی و احساسی: دراودان در پراپ همانند یک زنگ خطر است که اگر به صدا دربیاید، یعنی معامله‌گر حد مجاز افت سرمایه را رد کرده است. بدین منظور محاسبه دراودان روزانه و دراودان کلی، به تریدر کمک می‌کند تا منطقی تصمیم بگیرد و براساس هیجان یا احساسات خود تصمیم به خرید و فروش ارز نگیرد.
• ارزیابی استراتژی انتخاب شده: آشنایی با نحوه محاسبه دراداون برای ارزیابی استراتژی معاملاتی ضروری است. اگر میزان دراودان قابل توجه باشد، یعنی تریدر استراتژی نامناسبی را انتخاب کرده است.
• کمک به ادامه همکاری با پراپ: برآورد دراودان برای کنترل میزان افت سرمایه و معامله مطابق قوانین پراپ، ضروری است. بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که تریدرهایی که به دراودان توجه می‌کنند، مدت طولانی‌تری با پراپ همکاری می‌کنند و می‌توانند به سرمایه بیشتری دست پیدا کنند.

ویژگی های دراودان چیست؟

• دراودان را به‌صورت درصدی محاسبه می‌کنند.
• انواع مختلفی دراودان در پراپ وجود دارد که برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد تریدر کاربرد دارند.
• دراودان در پراپ بین استراتژی‌های مختلف قابل مقایسه است.

روش های کاهش دراودان در پراپ

بهتر است به‌جای دنبال کردن تبلیغات پراپ بدون دراودان روزانه، تکنیک‌هایی را یاد بگیرید که با استفاده از آنها می‌توانید دراودان در پراپ را کاهش بدهید. روش‌های کاهش دراودان نه تنها در پراپ تریدینگ، بلکه در معامله شخصی نیز کاربردی خواهند بود.

مدیریت ریسک در پراپ

تعیین استاپ لاس، یک روش کاربردی برای کاهش دراودان کلی و دراودان روزانه است. زمانی که حد ضرر را کمتر از سقف ضرر روزانه تعیین کنید، معامله با کمترین میزان دراودان به پایان می‌رسد. برای هر معامله، درصد ریسک ثابت در نظر بگیرید. برای مثال در پلن معاملاتی خود تعیین کنید که تنها تا 0.5 درصد سرمایه مجاز به ریسک کردن هستید. یک قانون برای مدیریت drawdown در پراپ تعیین کنید که در آن معامله بعد از چند افت پیاپی، بسته شود.

مدیریت حجم معاملات و سرمایه

افزایش و کاهش حجم معاملات، بیشترین تاثیر را روی میزان دراودان روزانه و کلی دارد. زمانی که وضعیت بازار کریپتو و مارکت کپ ارزهای دیجیتال در حد مطلوبی نیست، می‌توانید با کم کردن حجم معاملات، دراودان را کاهش بدهید. پرهیز از مارتینگل، یک تکنیک کاربردی برای مدیریت حجم معاملات و کاهش دراودان است. برخی از تریدرها برای جبران ضرر معاملات قبلی، حجم معاملات بعدی را بالا می‌برند و به همان میزان نیز، دراودان را افزایش می‌دهند. تنوع بخشی به معاملات برای کاهش ریسک ضرر در یک دارایی خاص، اقدامی هوشمندانه در جهت کاهش دراودان در پراپ است.

شناسایی بهترین زمان ورود و خروج از معامله

تریدری می‌تواند دراودان را کاهش بدهد که در بهترین زمان وارد معامله شود و به‌موقع از معامله خارج شود. به معاملاتی ورود کنید که چند سیگنال تلاقی دارند و نقدینگی مناسبی دارند. صبوری برای انتخاب زمان ورود به معامله، از افزایش دراودان جلوگیری می‌کند. زمانی که بازار نوسانات شدیدی تجربه می‌کند، از ورود به معامله پرهیز کنید. زمانی که معامله در جهتی پیش رفت که نسبت سود به زیان تغییر کرد، از معامله خارج شوید و ریسک نکنید. زمانی که بازار دچار نوسانات شدید شد، معامله را خاتمه بدهید.

معامله براساس بهترین استراتژی پراپ تریدینگ

سعی کنید بهترین استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید که ریسک معامله را کاهش می‌دهد. حد ضرر مناسب را مشخص می‌کند و با استفاده از آن می‌توانید بهترین زمان ورود و خروج از معامله را تشخیص بدهید. تست کردن استراتژی با حساب دمو و تمرین با سرمایه مجازی، بهترین روش برای ارزیابی استراتژی و کاهش دراودان می‌باشد.

مدیریت سرمایه برای جلوگیری از نقض قانون دراودان

منظور از مدیریت سرمایه، به حداقل رساندن ریسک معاملات برای کاهش ضرر و در نتیجه کاهش دراودان در پراپ است. اگر پراپ برای دراودان روزانه و دراودان کلی، قانون مشخصی تعیین کرده است، ریسک بیش اندازه و کاهش چشمگیر سرمایه به‌منزله نقض قوانین پراپ می‌باشد. در این صورت پراپ حساب لایو تریدر را می‌بندد و همکاری با او دیگر ادامه پیدا نمی‌کند. برای مدیریت سرمایه می‌توان از استراتژی‌های موفق مانند استراتژی دینامیکی استفاده کرد. همچنین تمرین با حساب دمو، دریافت آموزش‌های تخصصی و کنترل حجم معاملات نیز به مدیریت سرمایه کمک می‌کنند.

خدمات پراپ ارز دیجیتال Cfunded

پراپ Cfunded یک شرکت پراپ تخصصی در حوزه کریپتو است که با ارائه خدمات تخصصی در زمینه معاملات ارز دیجیتال، به جایگاه ویژه‌ای در میان پراپ‌های ایرانی و خارجی رسیده است. برخی از ویژگی‌های پراپ ارز دیجیتال Cfunded را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

برگزاری چالش‌های ارزیابی 3 فازی

پراپ سی فاندد برای جذب تریدرهای حرفه‌ای، چالش سه مرحله‌ای برگذار می‌کند تا عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار بدهد. مرحله اول چالش با تارگت سود 12 درصد، مرحله دوم با تارگت سود 10 درصد و مرحله سوم با تارگت سود نامحدود است. سقف دراداون در پراپ سی فاندد در هر مرحله، 5 درصد و دراداون کلی، 10 درصد است. شرکت در چالش ارزیابی پراپ cfunded، جنبه تمرینی نیز دارد و تریدر با اصول معامله موفق بیشتر آشنا می‌شود.

در اختیار قرار دادن سرمایه چند هزار دلاری

پراپ cfunded به تریدرهایی که از چالش ارزیابی عبور کنند، 5000 تا 100000 دلار سرمایه اعطا می‌کند و فرصت معامله با سرمایه عظیم را برای تریدرها فراهم می‌کند. علاوه‌بر سرمایه چند هزار دلاری، 90 درصد از سود را نیز در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

اعطای گواهی حرفه‌ای CFT

معامله‌گرانی که عملکرد بهتری در پراپ داشته باشند، گواهی CFT دریافت می‌کنند. پراپ سی فاندد با بررسی عملکرد تریدر در کاهش دراودان در پراپ تریدینگ، مدیریت ریسک، انتخاب استراتژی، سودآوری بالا و رعایت قوانین پراپ، گواهی را به تریدر اعطا می‌کند. تریدری که این گواهی را داشته باشد، به منابع تخصصی دسترسی دارد و فرصت همکاری با شبکه‌های معتبر را پیدا می‌کند.

ارائه آموزش‌های تخصصی

پراپ سی فاندد اصول پراپ تریدینگ حرفه‌ای و تحلیل تکنیکال را در قالب مطالب آموزشی به تریدرها آموزش می‌دهد. همچنین اخبار روز را نیز پوشش می‌دهد و احتمال انفجار قیمت یا ریزش ارزها در آینده را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

سخن پایانی

دراودان یک اصطلاح تخصصی در تریدینگ است که معرف میزان ریزش سرمایه از نقطه اوج تا کف سرمایه است. مدیریت دراودان در پراپ تریدینگ، یکی از اصول موفقیت در معامله حرفه‌ای است. به‌کارگیری چند تکنیک ساده و توجه به چند نکته در تحلیل بازار، انتخاب استراتژی، کاهش ریسک و تنظیم حجم معاملات، به کاهش دراودان و در نتیجه عملکرد بهتر کمک می‌کند. ادامه فعالیت تریدر در پراپ، به نحوه مدیریت دراودان و حفظ سرمایه پراپ بستگی دارد. با معامله اصولی و حرفه‌ای، به تریدر حرفه‌ای در بازار کریپتو و پراپ ارز دیجیتال تبدیل شوید. شما از چه تکنیکی برای کاهش دراودان کلی و روزانه استفاده می‌کنید؟

پرسش‌های متداول

دراودان در پراپ چیست؟

مفهوم drawdown در پراپ، میزان ریزش سرمایه‌ای است که از نقطه اوج تا کف، اتفاق افتاده می‌افتد.

فرق دراودان روزانه ماکزیمم دراودان چیست؟

دراودان روزانه به کاهش سرمایه از بیشترین مقدار تا کمترین مقدار سرمایه در یک روز گفته می‌شود. اما maximum drawdown به بیشترین افت سرمایه‌ای گفته می‌شود که در طول مدت معامله ثبت شده است.

اگر دراودان نقض شود چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر دراودان پراپ نقض شود، سرمایه پراپ در معرض ضرر هنگفت قرار می‌گیرد. در این صورت پراپ خودکار معامله را می‌بندد و حساب پراپ تریدر نیز مسدود می‌شود.

بیشترین درصد دراودان در پراپ‌ها چقدر است؟

مقدار دراودان در هر پراپ باتوجه به قوانین آن، می‌تواند متغیر باشد. اما معمولا مقدار دراودان روزانه بین 4 تا 5 درصد و دراودان کلی در حدود 8 تا 12 درصد می‌باشد.

چطور می‌توان دراودان را کنترل کرد؟

با کنترل ریسک معامله، تعیین حد ضرر، توقف معامله بعد از شکست در چند معامله پیاپی، کاهش حجم معاملات، تنوع بخشی به پورتفولیو و انتخاب بهترین استراتژی، می‌توان دراودان را کنترل کرد.

مطالب بیشتر:

ریفاند در پراپ چیست؟ راهنمای کامل و جامع استفاده از ریفاند در پراپ تریدینگ

ریسک شناور در حساب‌ های پراپ و اهمیت آن در انتخاب پراپ تریدینگ

بهترین استراتژی در پراپ تریدینگ برای موفقیت در سودهای پایدار!